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财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告51549.


发布日期:2019-10-24 22:03   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  财通多策略升级混合型证券投资基金自2017年9月9日起转为上市开放式基金(LOF)。基金名称变更为财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF),基金简称变更为财通多策略升级混合(LOF)。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;基金总资产不得超过基金净资产的140%;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%。

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  (2)本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。

  3.2.2 自基金合同转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:(1)本基金合同生效日为2016年3月9日,转型日期为2017年9月9日;

  (2)根据《基金合同》规定:本基金投资于股票资产占基金净值:30%-95%;债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益品种的比例为基金资产净值的0%~70%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期是2015年7月1日至2016年1月1日,截至报告期末及建仓期末,基金的资产配置符合基金契约的相关要求;

  (3)本基金自2017年9月8日起根据中国证券投资基金业协会《关于发布的通知》(中基协发〔2017〕6号)确定的估值方法对持有的流通受限股票进行调整。

  注:(1)基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为根据公司决议确定的解聘日期;

  (2)非首任基金经理,51549.com,其任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金管理人以价值投资为理念,致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系,营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系,确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易,并建立了公平的交易分配制度,确保在场内、场外各类交易中,各投资组合都享有公平的交易执行机会。

  同时,公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库,在此平台上共享研究成果,并对各组合提供无倾向性支持;在公用备选库的基础上,各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限

  制等,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库,进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上,形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

  公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中适当启用公平交易模块,保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节,特殊情况会经过严格的报告和审批程序,会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析,以排查异常交易。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定,未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。

  本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本投资组合为主动型、上市开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易(短期国债回购交易除外)的情况,也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。

  经过事前制度约束、事中严密监控,以及事后的统计排查,本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明,本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。

  2019年三季度,国内经济基本面在降准、LPR改革以及专项债逆周期调节措施下呈现企稳迹象,9月PMI制造业回升至49.8。通胀压力在猪肉价格持续上涨背景下有所加大,流动性处于有限宽松的状态。外部环境方面,中美贸易谈判仍有反复,但持续推进中。美联储降息标志着海外宽松周期的开启。市场方面,以TMT为代表的的成长股超额收益显著。同时由于外环境的压制,具备稳定盈利前景的医药和消费行业也有较好的超额收益。

  通过对行业及公司基本面的深入分析和合理的价值评估,我们在报告期内继续持有具备长期可持续盈利前景的优质医药和食品饮料公司,同时看好5G换机周期下消费电子行业龙头公司,以及估值相对处于底部的金融板块。

  截至报告期末财通多策略升级混合(LOF)基金份额净值为0.835元,本报告期内,基金份额净值增长率为3.21%,同期业绩比较基准收益率为0.49%。

  报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  根据公开信息,本基金投资的前十名证券海通证券(证券代码:600837)子公司于2018年9月18日,收到中国证监会下发《关于对上海富诚海富通资产管理有限公司采取责令改正措施的决定》([2018]64号)。江苏证监局查明富诚海富通在ABS尽职调查、存续期监督等方面存在问题。根据上述事实,中国证监会对富诚海富通采取责令改正的监管措施。2019年1月3日,江苏证监局下发《关于对海通期货股份有限公司常州营业部采取责令改正措施的决定》([2019]1号)。江苏证监局查明海通期货常州营业部在从业人员任职资格管理、投资者适当性等方面存在缺陷。根据上述事实,江苏证监局对海通期货常州营业部采取责令改正的监管措施。2019年5月7日,上海证监局下发《关于对上海富诚海富通资产管理有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2019]46号)。上海证监局查明富诚海富通作为管理人,未对相关资产支持专项计划原始权益人与基础资产相关的业务情况及基础资产的现金流状况进行全面的尽职调查。根据上述事实,上海证监局对富诚海富通采取责令改正的监管措施。

  5.11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内,公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《证券时报》、上海证券交易所网站及管理人网站进行了如下信息披露:

  1、2019年7月1日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度资产净值的公告(截至6月30日)》

  2、2019年7月1日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度资产净值的公告(截至6月28日)》

  3、2019年7月2日披露了《 财通基金管理有限公司关于旗下代销机构合并的提示性公告》

  4、2019年7月5日披露了《财通基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金持有“新城控股”股票估值方法的公告》

  5、2019年7月9日披露了《财通基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金持有“新城控股”股票估值方法的公告》

  6、2019年7月12日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告》

  7、2019年7月12日披露了《财通基金管理有限公司销售网点及销售人员、信息一览表20190705》

  8、2019年7月18日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2019年第二季度报告》

  9、2019年7月20日披露了《财通基金管理有限公司高级管理人员(首席信息官)任职公告》

  10、2019年8月14日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告》

  11、2019年8月17日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在财通证券股份有限公司开通定期定额投资业务的公告》

  12、2019年8月23日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中泰证券股份有限公司开通定期定额投资业务的公告》

  13、2019年8月27日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要》

  14、2019年8月27日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告》

  15、本报告期内,公司按照《信息披露管理办法》的规定每日公布基金份额净值和基金份额累计净值。

  投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

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